環境:Windows10
WSL 2 installation is incomplete.
The WSL 2 Linux kernel is now installed using a separate MSI update package. Please click the link and follow the instructions to install the kernel update:
上記のようなエラーが発生しました。
インストールされていたLinux カーネルが古かったようです。
learn.microsoft.com
解決策としては最新のパッケージをインストールします。
すると
無事接続が完了しました。